تاثیرات پیاده سازی بازل 2 روی شرکت های متوسط و کوچک در ایران

چکیده: ضرورت اصلی این مطالعه، شناسایی ارتباط میان وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط و الزامات سرمایه ای در چارچوب بازل? می باشد. در این میان به اهمیت ضریب کشش پذیری، اثر حاشیه ای، جایگاه سهم sme ها در توزیع ریسک پورتفوی سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران و تاثیر رتبه بندی پیشرفته داخلی بانک روی الزامات سرمایه ای بازل? مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی اثرات ضوابط و معیارهای بازل2 بر sme ها و امکان انطباق و سازگاری این شرکت ها با این ضوابط و معیارها از نتایج این مطالعه می باشد، که متقابلا کمک به نهاد سازی در تامین و تضمین منابع مالی برای جذب سرمایه برای این موسسات و اصلاح قوانین و مقررات بانکی و همینطور ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل ارائه تسهیلات به این موسسات می نماید. بدین منظور طبق تعریف بازل?، sme ها شرکت هایی با گردش مالی کمتر از 1 میلیون یورو در سال، شرکت های متوسط که به صورت تعاونی ها می باشند، گردش مالی کمتر از 50 میلیون یورو در نظر گرفته شد. پایگاه داده نهایی بالغ بر حدود 1?9? شرکت در دوره مورد نظر 1391 تا اواسط 139? بود. مشاهده شد که شرکت های کوچک به میزان 91.95% در دسته ریسک خیلی کم قرار گرفته شد، که بیانگر ارتباط سازگار و متوازن میان سیستم توزیع ریسک وزن دارایی ها (rwa) در بازل? با اندازه شرکت ها می باشد. به بیان دیگر، هر چه اندازه شرکت کوچکتر باشد، میزان ریسک آن ها به دلیل پراکندگی و عدم تمرکز در بخش خاص اقتصادی، از ریسک پایین تری برخوردار می باشد. علاوه بر نقش شرکت های کوچک و متوسط در رشد و توسعه ثبات اقتصادی، به ویژه در رکود اقتصادی این موضوع حائذ اهمیت می باشد که بانک ها در پورتفوی سرمایه گذاری خود برای کسب سود بیشتر با اختصاص سهم ریسک کمتر به سمت تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط سوق می یابند و از سوی دیگر برای خود یک سپر محافظ(buffer) جهت کاهش شدت ضربه، به واسطه غلتیدن بانک در انواع ریسک هایی که به واسطه فعالیت در معرض آنها قرار گرفته است، می سازد. همچنین رابطه رتبه بندی پیشرفته داخلی بانک با اندازه شرکت ها تحت چارچوب بازل مشخص گردید، هرچه رتبه شرکتی بالاتر باشد، متقابلا شرکت از سهم ریسک کمتری در پورتفوی سرمایه گذاری بانک برخوردار خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، مطالعه ای روی تکنیک های مختلف پیش بینی احتمال عدم بازپرداخت مشتریان خرد در بانک توسعه صادرات ایران صورت پذیرفت، که مبین این موضوع بود که شبکه های عصبی پرسپترون با الگوریتم گرادیان توام مقیاس شده با آموزش batch و با 1 لایه مخفی به میزان ?.96% درصد و کمتر از 6.3% درصد خطا در طبقه بندی مشتریان، بیشترین قدرت پیش بینی در نکول احتمالی مشتریان خرد (کوچک و متوسط) را دارا بود. کلمات کلیدی: sme مالی_ بازل?_ الزامات سرمایه ای بانک_ بانکداری خرد_ مدل ریسک اعتباری_ بانک توسعه صادرات ایران طبقه بندی jel: e51, g21, g28